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[안내]성균관대학교 응용통계연구소 세미나 안내

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작성자 관리자 작성일10-05-12 12:10 조회4,434회

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성균관대학교 응용통계연구소에서는 5월 정기 세미나를 다음과 같이 개최합니다.  이번 세미나는 통계학에서 중요한 응용분야 중의 하나인 보험계리학에 관하여 학계와 금융계에서 저명한 두분을 초빙합니다.  관심있는 분들은 참석해 주시기 바랍니다.

■ 일 시: 2010년 5월 27일 목요일 오후 4시-6시
■ 장 소: 인사캠 다산경제관 7층 31709호

1. 이항석 교수 (성균관대 보험계리학과)
○ 발표제목: Pricing and Hedging Lookback Options and EIAs 
○ 요 약: Equity-linked products such as equity-indexed annuities (EIAs) provide their customers with the greater of either the return linked to the underlying index or the minimum guaranteed return. The current volatile equity market increases the costs of options embedded in these products, and decreases the participation rates. This paper proposes outside floating-strike lookback options and EIAs embedded with these options. An outside floating-strike lookback call (or put) option gives the holder the right to buy (or sell) one underlying asset at some percentage of the lowest (or highest) price of the other underlying asset. In addition, this paper will derive explicit pricing formulas for these outside floating-strike lookback options and EIAs embedded with these options, respectively. Some numerical examples will be discussed.

2. 장이규 박사 (보험개발원 팀장)
○ 발표제목: 변액보험 보증리스크 평가방안 
○ 요 약: 최근 크게 주목 받고 있는 변액보험의 국내 판매 및 적립금 현황에 대하여 살펴보고 변액보험에 내재되 있는 보증옵션의 특성을 고찰한다. 보증옵션은 펀드 실적의 하락시에 향후 보험회사에게 손익의 악화를 초래하므로 보증리스크의 특성 분석과 측정방안의 실무적 검토는 매우 중요한 문제이다. 이를 위하여 최저보증옵션의 평가에 대한 해외사례를 조사하고 확률론적인 시뮬레이션 기법을 적용하여 국내 상품에 적용하여 보았다. 또한 보증리스크 헷징 및 RBC 계수 과정에대한 검토도 소개한다. 마지막으로 검토 내용과 분석 결과를 토대로 우리나라에 적요할 변액보험리스크 관리의 시사점을 제시한다.

                          성균관대학교 응용통계연구소장 홍 종 선
 

문 의: 성균관대학교 응용통계연구소
Homepage: http://stat.skku.ac.kr/rias
☏ 02-760-1295
e-mail: riasmaster@skku.edu